PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOMX с ^OEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с ^OEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или ^OEX.

Корреляция

Корреляция между AMOMX и ^OEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и ^OEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

-0.09

^OEX:

0.51

Коэф-т Сортино

AMOMX:

0.09

^OEX:

0.87

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.01

^OEX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

-0.05

^OEX:

0.55

Коэф-т Мартина

AMOMX:

-0.15

^OEX:

2.03

Индекс Язвы

AMOMX:

11.61%

^OEX:

5.40%

Дневная вол-ть

AMOMX:

26.92%

^OEX:

20.77%

Макс. просадка

AMOMX:

-39.97%

^OEX:

-61.31%

Текущая просадка

AMOMX:

-27.34%

^OEX:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям ^OEX по среднегодовой доходности: 0.97% против 11.52% соответственно.

AMOMX

С начала года

-1.53%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-2.48%

5 лет

1.61%

10 лет

0.97%

^OEX

С начала года

-5.34%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

-5.58%

1 год

10.33%

5 лет

15.27%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOMX и ^OEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
^OEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^OEX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOMX c ^OEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^OEX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и ^OEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и ^OEX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и ^OEX

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...