Сравнение AMOMX с ^OEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или ^OEX.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и ^OEX
Доходность по периодам
С начала года, AMOMX показывает доходность 33.09%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям ^OEX по среднегодовой доходности: 2.08% против 12.10% соответственно.
AMOMX
33.09%
4.32%
14.81%
23.44%
2.89%
2.08%
^OEX
28.09%
1.18%
13.88%
32.89%
15.70%
12.10%
Основные характеристики
| AMOMX | ^OEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 3.39 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 15.04 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 13.36% |
| Макс. просадка | -39.97% | -61.31% |
| Текущая просадка | -13.41% | -1.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMOMX и ^OEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOMX c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и ^OEX
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и ^OEX
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.