Сравнение AMOMX с ^OEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или ^OEX.
Корреляция
Корреляция между AMOMX и ^OEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и ^OEX
Основные характеристики
AMOMX:
0.12
^OEX:
0.30
AMOMX:
0.33
^OEX:
0.56
AMOMX:
1.05
^OEX:
1.08
AMOMX:
0.12
^OEX:
0.31
AMOMX:
0.48
^OEX:
1.31
AMOMX:
5.80%
^OEX:
4.67%
AMOMX:
23.58%
^OEX:
20.44%
AMOMX:
-34.29%
^OEX:
-61.31%
AMOMX:
-16.82%
^OEX:
-15.28%
Доходность по периодам
С начала года, AMOMX показывает доходность -10.40%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью -11.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMOMX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции ^OEX немного отстают с 10.71%.
AMOMX
-10.40%
-6.24%
-10.81%
6.01%
14.58%
10.91%
^OEX
-11.98%
-7.09%
-9.89%
8.32%
14.44%
10.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMOMX и ^OEX
AMOMX
^OEX
Сравнение AMOMX c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и ^OEX
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и ^OEX
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 14.28%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.