Сравнение AMOMX с ^OEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или ^OEX.
Корреляция
Корреляция между AMOMX и ^OEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и ^OEX
Основные характеристики
AMOMX:
0.73
^OEX:
2.35
AMOMX:
0.97
^OEX:
3.07
AMOMX:
1.18
^OEX:
1.44
AMOMX:
0.42
^OEX:
3.25
AMOMX:
4.53
^OEX:
14.30
AMOMX:
3.38%
^OEX:
2.24%
AMOMX:
21.05%
^OEX:
13.66%
AMOMX:
-39.97%
^OEX:
-61.31%
AMOMX:
-26.11%
^OEX:
-2.08%
Доходность по периодам
С начала года, AMOMX показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у ^OEX с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям ^OEX по среднегодовой доходности: 1.35% против 12.26% соответственно.
AMOMX
13.58%
-13.78%
-5.46%
13.88%
-0.92%
1.35%
^OEX
30.39%
1.96%
10.34%
30.81%
15.26%
12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOMX c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и ^OEX
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и ^OEX
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.