PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOMX с ^OEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMOMX и ^OEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и ^OEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
149.16%
604.05%
AMOMX
^OEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

0.73

^OEX:

2.35

Коэф-т Сортино

AMOMX:

0.97

^OEX:

3.07

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.18

^OEX:

1.44

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

0.42

^OEX:

3.25

Коэф-т Мартина

AMOMX:

4.53

^OEX:

14.30

Индекс Язвы

AMOMX:

3.38%

^OEX:

2.24%

Дневная вол-ть

AMOMX:

21.05%

^OEX:

13.66%

Макс. просадка

AMOMX:

-39.97%

^OEX:

-61.31%

Текущая просадка

AMOMX:

-26.11%

^OEX:

-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у ^OEX с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям ^OEX по среднегодовой доходности: 1.35% против 12.26% соответственно.


AMOMX

С начала года

13.58%

1 месяц

-13.78%

6 месяцев

-5.46%

1 год

13.88%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.35%

^OEX

С начала года

30.39%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

10.34%

1 год

30.81%

5 лет

15.26%

10 лет

12.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOMX c ^OEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOMX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.732.35
Коэффициент Сортино AMOMX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.973.07
Коэффициент Омега AMOMX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.44
Коэффициент Кальмара AMOMX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.423.25
Коэффициент Мартина AMOMX, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.5314.30
AMOMX
^OEX

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ^OEX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и ^OEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
2.35
AMOMX
^OEX

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и ^OEX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.11%
-2.08%
AMOMX
^OEX

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и ^OEX

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.69%
3.88%
AMOMX
^OEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab